Архив номеров

Как поймать «черного лебедя» или не стать его жертвой?

По приглашению компании BBI с лекцией в Москве во второй раз выступил выдающийся мыслитель, создатель альтернативной концепции исследования рисков Нассим Николас Талеб. О новых идеях, которыми он поделился со слушателями, мы расскажем в следующем номере журнала.
Сегодня же будет полезным напомнить читателям фундаментальные основы данной концепции, получившей множество подтверждений в деловой практике. Ключом к ее пониманию служит феномен, который автор назвал «черным лебедем».

Ошибки восприятия

В целом мы недооцениваем долю случайности почти во всем. Судя по моему опыту (и профессиональной литературе), люди, рискующие экономически, скорее жертвы заблуждений (к чрезмерному оптимизму и самоуверенности приводит недооценка ими возможных негативных последствий), чем герои. Их «готовность рисковать» нередко доказательство одураченности случайностью. Рынки — довольно специфический случай ловушки случайности, но для меня они интересны тем, что удача там играет очень большую роль. Более того, удачу в финансах не понимает никто, хотя большинство игроков думают, что понимают, и это демонстрирует нам волшебство предубеждений.
Например, у нас часто складывается ошибочное впечатление, что некая стратегия превосходна, или что бизнесмен наделен «видением», или что трейдер талантлив, в то время как на 99,9% они обязаны своими результатами случаю, и одному только случаю. Попросите объяснить причины своего успеха инвестора, получившего прибыль, он предложит вам глубокую и убедительную интерпретацию результатов.
Посмотрите на левый и правый столбцы таблицы. Моя главная мысль в отношении искаженного восприятия состоит в том, что левый столбец таблицы по ошибке принимают за правый.
В исследованиях на тему успеха, расставленных в книжных магазинах, есть одна уловка. Один из авторов замечает, что в представительной выборке более чем тысячи миллионеров, которых он изучал, большинство не демонстрировало больших способностей в детстве, и приходит к заключению: богатым делает не талант, а скорее трудолюбие. Но если миллионеры по своим характеристикам близки к среднему человеку, то интуиция подсказывает мне более тревожную интерпретацию: в их успехе сыграла роль удача. То, что все те миллионеры были настойчивыми, трудолюбивыми людьми, не делает всех упорных трудоголиков миллионерами: многие предприниматели-неудачники были настойчивыми и много работали. В хрестоматийном примере наивного эмпиризма автор также исследует общие черты, присущие этим миллионерам, и приходит к выводу, что всех их объединяет любовь к риску. Но если бы автор провел точно такое же исследование банкротов, он бы, конечно же, обнаружил ту же предрасположенность к риску.
Обратите внимание на то, как наш мозг меняет местами причину и следствие. Предположим, что положительные качества вызывают успех. Но из того, что каждый умный, трудолюбивый, настойчивый человек достигает успеха, не следует, что каждый достигший успеха обязательно умный, трудолюбивый и настойчивый человек, хотя на первый взгляд это и кажется истинным. Примечательно, как такая простая логическая ошибка конверсии может быть допущена даже очень разумными людьми.
Точно так же, как когда-то некий первобытный человек почесал нос, увидел, что пошел дождь, и придумал замысловатый метод чесания носа для «вызывания» долгожданных осадков, мы связываем экономическое процветание с понижением ставки Федеральной резервной системой или успех компании с появлением «у руля» ее нового президента, а экономист с гордостью обнаруживает «закономерности» и «аномалии» в данных, сформированных случайным образом.

Типичные ошибки восприятия («таблица путаницы»)

На самом деле В нашем восприятии
Удача Способности
Случайность Детерминизм
Вероятность, возможность Определенность
Вера, предположения Знания, уверенность
Теория Реальность
Забавный эпизод, совпадение Причинно-следственная связь, закон
Прогноз Предсказание
Везучий идиот Способный инвестор
Ошибка выживаемости Результаты лучше средне­рыночных
Волатильность Результаты операций, направление развития
Случайная переменная Детерминированная переменная
Шум Сигнал
«Ничто» Символ
Эпистемологическая вероятность Физическая вероятность
Индукция Дедукция
Синтетическое высказывание Аналитическое высказывание
Случайный Необходимый
Условный Истинный во всех возможных мирах

Коли и есть общая причина путаницы между левыми и правыми частями нашей таблицы, то это наша неспособность критически мыслить — мы радуемся, принимая догадку за правду. Такова наша природа. Наш мозг не снабжен адекватным механизмом работы с вероятностями. Эта слабость присуща даже специалистам, и иногда только им.
Известно, что наш мозг склонен к поверхностным суждениям, когда дело касается рис­ка и вероятности, и суждения эти во многом вызваны эмоциями или связанным с ними облегчением. Еще одним таким же достоверным — и шокирующим — фактом является то, что за обнаружение и избежание риска отвечает не «думающая», а в основном «эмоциональная» часть мозга (теория «риск как чувство»). Следствие нетривиально: рациональное мышление мало связано с избеганием опасности. Многие из так называемых рационально мыслящих людей, похоже, просто оправдывают свои действия, приписывая им какую-то логику. Остерегайтесь путаницы между правильностью и понятностью. Любая книга по истории науки покажет, что почти все здравые мысли, получившие научное подтверждение, в момент их первого опубликования казались безумными.

Черный лебедь

То, что мы будем называть Черным лебедем, — это событие, обладающее следующими тремя характеристиками. Во-первых, оно аномально, потому что ничто в прошлом его не предвещало. Во-вторых, оно обладает огромной силой воздействия. В-третьих, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения случившемуся после того, как оно случилось, делая событие, сначала воспринятое как сюрприз, объяснимым и предсказуемым.
Эти редкие Черные лебеди объясняют почти все, что происходит на свете, — от успеха идей и религий до динамики исторических событий и деталей нашей личной жизни. С тех пор как мы вышли из плейстоцена — примерно 10 тыс. лет назад, — роль Черных лебедей значительно возросла. Особенно интенсивный ее рост пришелся на время промышленной революции, когда мир начал усложняться, а повседневная жизнь сошла с наезженной колеи.
Подумайте, как мало помогли бы вам ваши знания о мире, если бы перед войной 1914 г. вы вдруг захотели представить дальнейший ход истории. Например, вы бы могли предвидеть приход Гитлера к власти и мировую войну? А стремительный распад советского блока? А вспышку мусульманского фундаментализма? А распространение интернета? А крах рынка в 1987 г. (и уж совсем неожиданное возрождение)? Мода, эпидемии, привычки, идеи, возникновение художественных жанров и школ — все следует «чернолебяжьей» динамике. Буквально все, что имеет хоть какую-то значимость.
Сочетание малой предсказуемости с силой воздействия превращает Черного лебедя в загадку, но главная проблема — в нашем нежелании признавать, что он существует! Причем я имею в виду почти всех представителей так называемых общественных наук, которые вот уже больше столетия тешат себя ложной надеждой на то, что их методами можно измерить неопределенность. Спросите своего «портфельного управляющего», как он просчитывает риски. Он почти наверняка назовет вам критерий, исключающий вероятность Черного лебедя, т. е. такой, который можно использовать для прогноза рисков примерно с тем же успехом, что и астрологию.
Логика Черного лебедя делает то, чего вы не знаете, гораздо более важным, чем то, что вы знаете. Ведь если вдуматься, то многие Черные лебеди явились в мир и потрясли его именно потому, что их никто не ждал. Не странно ли, что событие случается именно потому, что оно не должно было случиться? Как от такого защищаться? Если вы что-нибудь знаете (например, что Нью-Йорк — привлекательная мишень для террористов), то ваше знание обесценивается, если враг знает, что вы это знаете. Странно, что в подобной стратегической игре то, что вам известно, может не иметь никакого значения.
Неспособность предсказывать аномалии ведет к неспособности предсказывать ход истории, если учесть долю аномалий в динамике событий. Но мы ведем себя так, будто можем предсказывать исторические события, или даже хуже — будто можем менять ход истории. Удивителен не масштаб наших неверных прогнозов, а то, что мы о нем не подозреваем. Это особенно беспокоит, когда мы ввязываемся в смертельные конфликты: войны непредсказуемы по самой своей природе (а мы этого не знаем). Из-за такого непонимания причинно-следственных связей между провокацией и действием мы можем с легкостью спровоцировать своим агрессивным невежеством появление Черного лебедя — как ребенок, играющий с набором химических реактивов.

Проблема индукции

Как можно логическим путем перейти от конкретных примеров к общим выводам? Насколько мы знаем то, что знаем? Откуда нам взять уверенность, что наших наблюдений за объектами и событиями достаточно для того, чтобы домыслить их прочие свойства? В любом знании, почерпнутом из наблюдений, таятся ловушки. Бертран Рассел использует для иллюстрации того, что называют Проблемой Индуктивного Знания, следующий пример.
Представьте себе индюшку, которую кормят каждый день. Каждый день кормежки будет укреплять птицу в убеждении, что в жизни существует общее правило: каждый день дружелюбные представители рода человеческого насыпают в кормушку зерно. Накануне Дня благодарения с индюшкой произойдет нечто неожиданное. Это нечто повлечет за собой пересмотр убеждений.
Опыт индюшки имеет не нулевую, а отрицательную ценность. Она строила свои заключения на наблюдениях, как нам всем рекомендуют (в конце концов, это считается научным методом). Ее уверенность возрастала по мере того, как увеличивалось число дружеских угощений, и ее чувство безопасности тоже росло, хотя судный день неотвратимо приближался. Как ни странно, чувство безопасности и риск достигли максимума одновременно! Но проблема гораздо шире; она касается природы эмпирического знания как такового. Что-то функционировало и в прошлом, пока… пока неожиданно не перестало, и то, что мы узнали из этого прошлого, оказывается в лучшем случае несущественным или ложным, в худшем — опасно дезориентирующим.
С точки зрения индюшки, это Черный лебедь. Но не с точки зрения мясника: он ожидал того, что произошло. Отсюда вывод: Черный лебедь — это проблема лоха. Иными словами, ее наличие зависит от ваших ожиданий. Вам понятно, что вы можете истребить Черного лебедя с помощью науки (если это вам по силам) или широкого взгляда на вещи. Конечно, при помощи науки Черного лебедя можно и создать: достаточно уверить всех, что Черный лебедь им не грозит — вот так наука превращает разумных граждан в лохов.
Есть и другие моменты, проистекающие из нашего невнимания к Черному лебедю:

  • мы выхватываем сегменты из общей картины увиденного и путем их обобщения делаем выводы о невидимом: это ошибка подтверждения;
  • мы морочим себя историями, которые утоляют нашу страсть к четким схемам: это искажение нарратива;
  • мы ведем себя так, как будто Черного лебедя не существует: человеческая природа не запрограммирована на Черных лебедей;
  • то, что мы видим, может оказаться не всем, что есть на свете; история прячет от нас Черных лебедей и подсовывает нам ошибочное представление об их вероятности: это проблема скрытых свидетельств;
  • мы «туннелируем»; иными словами, мы сосредоточиваемся на нескольких ясно очерченных зонах неопределенности, на слишком узком круге Черных лебедей (игнорируя тех, о существовании которых не так легко догадаться).

Альтернативные способы мышления

Жирный Тони — преуспевающий «неботаник» с веселым характером. У него есть замечательное обыкновение делать деньги без усилий, забавы ради, без напряжения, без офисной рутины, без совещаний, мешая сделки с частной жизнью. Девиз Тони: «Найти лоха». Таковыми часто оказываются банки: «клеркам ни до чего нет дела». Найти лоха Тони умеет играючи: у него на них особый нюх.
А вот пример абсолютного «антибруклинца», я назову его Доктор Джон. Он ответственный, рассудительный и мягкий человек, серьезно относится к своей работе, живет по графику и предсказуем, как часы. У него докторская степень по электротехнике и электронике, и, так как он разбирается в компьютерах и знает статистику, его пригласили на работу в страховую компанию, где он занимается компьютерным моделированием, пользуясь в основном программами для «управления рисками».
Представьте, что я встретил Джона и Тони в баре. Считайте все нижеописанное чистым мысленным экспериментом. Я задам каждому из них вопрос и сравню их ответы.
Н.Н.Т.: Предположим, у нас имеется абсолютно «честная» (идеальной формы) монета, т. е. вероятность выпадения орла или решки для нее одинакова. Я подбросил ее девяносто девять раз подряд, и каждый раз у меня выпадал орел. Какова вероятность того, что на сотый раз выпадет решка?
Доктор Джон: Тривиальный вопрос. Разумеется, пятьдесят процентов, если мы исходим из абсолютного равенства шансов и независимости отдельно взятого броска от всех прочих.
Н.Н.Т.: А ты что скажешь, Тони?
Жирный Тони: А я скажу, что не больше одного процента.
Н.Н.Т.: Но почему? Я же сказал, что монета абсолютно «честная», т. е. распределение шансов — пятьдесят на пятьдесят.
Жирный Тони: Ты, блин, или пургу гонишь, или сам лох, если купился на эти «пятьдесят процентов». Монета у тебя порченая. Честной игрой тут и не пахнет. (Перевод: я скорее усомнюсь в идеальной форме монеты, чем поверю в то, что «честная» монета, подброшенная девяносто девять раз, ни разу не упала вверх решкой.)
Н.Н.Т.: А вот Доктор Джон говорит, пятьдесят процентов.
Жирный Тони (мне на ухо): Насмотрелся я еще в банке на этих «ботанов». Медленно соображают, вот что. Слишком уж запрограммированные. Их «обуть» — как нечего делать.
А теперь вопрос: кого из этих двоих вы бы выбрали мэром Нью-Йорка (или города Улан-Батора в Монголии)?

Продолжайте искать и экспериментировать!

Летом 2005 г. я был гостем одной биотехнологической компании в Калифорнии, добившейся невероятного успеха. Я впервые увидел фирму, которая жила за счет Черных лебедей, вполне к этой фирме благожелательных. Как выяснилось, компанией управлял ученый, и поэтому у него было научное чутье, оно и подсказало ему важную вещь: надо позволять другим ученым заниматься тем, что подсказывало им их чутье. А уж потом настал черед коммерции. Мои хозяева, истинные ученые, понимали, что с непредвиденного тоже можно получать прибыль, и неплохую, только надо это непредвиденное тоже брать в расчет и выстраивать бизнес соответствующим образом. Многие страшатся непредвиденных последствий, но смелые авантюристы, готовые к технологическим сюрпризам, за их счет процветают.
Поскольку Черные лебеди непредсказуемы, нам следует приспособиться к их существованию (вместо того чтобы наивно пытаться их предсказать). Мы можем добиться многого, если сосредоточимся на антизнании, т. е. на том, чего мы не знаем. Помимо всего прочего, можно настроиться на ловлю счастливых Черных лебедей (тех, что дают положительный эффект), по возможности идя им навстречу. В некоторых областях — например, в научных исследованиях или в венчурных инвестициях — ставить на неизвестное чрезвычайно выгодно, потому что, как правило, при проигрыше потери малы, а при выигрыше прибыль огромна.
Временами я ненавижу Черных лебедей, временами — обожаю. Я люблю случайность, которая порождает саму ткань жизни. Временами я гиперконсервативен в ведении своих собственных дел, временами — гиперавантюрен. Здесь, пожалуй, нет ничего странного — кроме того, что мой консерватизм проявляется там, где другие рискуют, а авантюризм — там, где рекомендуется осторожность.
Меня меньше волнуют незначительные неудачи, больше — значительные, потенциально катастрофические.
Меня меньше тревожат явные, осязаемые риски, больше — коварные, скрытые. Я меньше беспокоюсь о том, о чем обычно беспокоятся люди, и больше — о вещах, о которых обычно не думают и не судачат. Мне предпочтительнее потерять, чем упустить шанс.
В конце концов, это тривиальное правило принятия решений: дерзость, когда есть перспектива поймать счастливого Черного лебедя (и неудача мало что значит), и крайняя осторожность, когда есть угроза напороться на дурного Черного лебедя. Я крайне напорист, когда ошибка в модели может принести мне выгоду, и пуглив до паранойи, когда она может навредить. Тут нет ничего особенно интересного, кроме того, что другие так не поступают. В финансах, например, для управления рисками пользуются сомнительными теориями, а безумные идеи подвергают «рациональному» рассмотрению.
Вопреки утверждениям обществоведов, почти все важные открытия и технические изобретения не являлись результатом стратегического планирования — они были всего лишь Черными лебедями. Ученые и бизнесмены должны как можно меньше полагаться на планирование и как можно больше импровизировать, стараясь не упустить подвернувшийся шанс.
То есть мой вам совет: экспериментируйте по максимуму, стараясь поймать как можно больше Черных лебедей.

Практический пример

Черный лебедь Евгении Красновой

Пять лет назад Евгения Николаевна Краснова была никому не известной и никогда не публиковавшейся романисткой с необычной биографией. Невролог с  философской жилкой, она вбила в свою упрямую франко-русскую головку, что должна облечь свой опыт и мысли в литературную форму. Она превратила свои теории в истории и перемешала их с разнообразными автобиографическими комментариями.
Ни один издатель не принимал ее всерьез, хотя в индустрии существовал тогда некоторый интерес к тем редким ученым, которые ухитрялись изъясняться хоть мало-мальски вразумительно. Несколько издателей согласились с ней побеседовать в надежде, что она перерастет свои причуды и напишет «популярную научную книгу о феномене сознания». Ее рукопись приводила издателей в замешательство. Она даже не могла ответить на их самый первый вопрос: «Это художественная литература или документальная?» Другой вопрос в стандартном издательском бланке-заявке — «На кого рассчитана эта книга?» — тоже оставался без ответа. Ей говорили: «Вы должны представлять свою аудиторию» и «Дилетанты пишут для себя, профессионалы — для других». Ей также советовали втиснуться в рамки конкретного жанра, потому что «книжные магазины не любят путаницы, им нужно знать, на какую полку поставить книгу». Один редактор покровительственно добавил: «Дорогая моя, разойдется всего десять экземпляров, включая те, что купят ваши родственники и бывшие мужья».
За пять лет до этого ее занесло в одну знаменитую литературную мастерскую. Руководитель мастерской вежливо, но твердо объяснил ей, что ее случай безнадежен.
В конце концов Евгения поместила полный текст своей главной книги («История рекурсии») в Сети. Там у нее нашелся небольшой круг читателей, включая ушлого владельца крохотного издательства, который носил очки в розовой оправе и невнятно лопотал по-русски (пребывая в уверенности, что чешет как по писаному). Он предложил опубликовать книгу Евгении и принял ее условие — не менять в ней ни слова. В обмен на ее неуступчивость издатель предложил ей мизерную часть обычных авторских отчислений — он мало что при этом терял. Она согласилась, так как у нее не было выбора.
Евгении понадобилось пять лет, чтобы превратиться из «одержимой манией величия эгоцентристки, упрямой и сложной в общении» в «упорную, целеустремленную, трудолюбивую и воинственно независимую женщину». Ибо ее книга постепенно при­обрела известность, став одной из самых больших и удивительных удач в истории литературы; она разошлась многомиллионными тиражами и завоевала «признание критики». Безвестное издательство с тех пор выросло в крупную корпорацию. Книжку перевели на сорок языков. Фотографию Евгении можно увидеть повсюду. Она объявлена родоначальницей «школы целостности». У издателей появилась новая теория, что «читатели презирают писателей, которые стараются им угодить».
В аудиториях литературоведы обсуждают тенденции, указывавшие на неизбежность зарождения нового стиля. Деление литературы на художественную и документальную признают устаревшим и уже не отвечающим запросам современного общества. Было же очевидно, что требовалось устранить разрыв между искусством и наукой. Когда это произошло, сомнения в таланте писательницы отпали. Многие редакторы, которых потом встречала Евгения, пеняли ей, что она обратилась не к ним, искренне веря, что они немедленно разглядели бы достоинства ее сочинений.
Книга Евгении — это Черный лебедь.

«Методы менеджмента качества» Март 2019

Авторы: Н. Талеб

Полная версия статьи доступна подписчикам электронного журнала.

01.03.2019

448
Поделиться:

Подписка

Полная версия статьи доступна подписчикам электронного журнала "Методы менеджмента качества" >>>

Подписаться


Открытые статьи:

Бережливость по-русски
Враг рабочего человека, или отец научного менеджмента
Эйнштейн в решении проблем
Культурная трансформация: оценка и совершенствование культуры
Стандарт AS 9100
Джозеф Джуран — архитектор качества. Трудный путь становления высококвалифицированного инженера в области управления качеством
Арманд Фейгенбаум — создатель TQM
Что мы оставим для других?
Двенадцать титанических подвигов «бережливого» лидера
Принципы построения и развития систем менеджмента качества строительных организаций в России